MACD - chỉ báo kỹ thuật tạo nên những chiến thuận giao dịch đỉnh cao ( Phần 1)
1. “Cha đẻ’’của chỉ báo MACD
MACD (Moving Average Divergence-Divergence) , được phát minh vào năm 1979 bởi Appel, là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến , đơn giản và hiệu quả nhất hiện có nhất trong giao dịch. MACD được các nhà giao dịch trên thế giới đánh giá cao về tính đơn giản và linh hoạt .Nó được đồng thời là một chỉ báo xu hướng và một chỉ báo động lượng.
Ông Appel là một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, nhà điều hành quỹ quản lý quỹ tài sản đầu tư trong hơn ba mươi lăm năm. Bên cạnh vai trò là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, ông còn là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn mười lăm cuốn sách, cũng như nhiều bài báo liên quan đến chiến lược đầu tư.
Sách xuất bản của ông bao gồm Hệ thống thị trường chiến thắng, Nhân đôi số tiền của bạn sau mỗi ba năm, Hệ thống giao dịch thị trường chứng khoán, The Big Move, New Directions in Technical Analysis (đồng tác giả, Tiến sĩ Martin E. Zweig) và Time-Trend III. Sách của Gerald Appel đã được dịch sang năm thứ tiếng; hai người đã nhận được “Giải thưởng Sách của Năm” từ ấn phẩm hàng năm của Yale Hirsch, “The Stock Trader's Almanac”.
Gerald đã có nhiều bài báo được xuất bản trên các ấn phẩm như Money Magazine, Barron's, Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine, Stocks Futures and Options Magazine, Wealth Magazine, New York Times, Forbes, Kiplinger's Magazine,...
2. Công thức MACD
MACD biến hai chỉ báo theo xu hướng, đường trung bình động , thành một bộ dao động động lượng bằng cách trừ đường trung bình động dài hơn cho đường trung bình ngắn hơn. Tính khoa học cao của MACD nhìn thấy khi ứng dụng tính chất đạo hàm tìm ra các điểm đảo chiều giá tại các điểm cực trị.
Công thức:
Đường MACD = (EMA 12 ngày - EMA 26 ngày)
Đường tín hiệu = Đường EMA 9 ngày của Đường MACD
Histogram-MACD = Đường MACD - Đường tín hiệu
Giá đóng cửa được sử dụng cho các đường trung bình động này.
Các giá trị 12, 26 và 9 là các cài đặt điển hình được sử dụng với MACD, mặc dù các giá trị khác có thể được thay thế tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn. Nhưng qua kiểm chứng khuyến nghị nhà đầu tư nên dùng bộ giá trị nguyên bản này
3. Cách dùng:
3.1 Đường MACD và đường trung tâm ( đường giá trị 0)
.Đường MACD dao động trên và dưới đường 0, còn được gọi là đường trung tâm và đường này thể hiện sự hội tụ và phân kì của hai đường EMA12 và EMA26
MACD dương EMA 12 nằm trên đường EMA 26 : Giá trị dương tăng lên khi đường EMA ngắn hơn phân kỳ bên dưới đường EMA dài hơn. Điều này có nghĩa là đà tăng đang tăng lên.
MACD âm cho biết rằng đường EMA 12 nằm dưới đường EMA 26 :Giá trị âm tăng lên khi đường EMA ngắn hơn phân kỳ bên dưới đường EMA dài hơn. Điều này có nghĩa là đà giảm đang tăng lên.
3.2 Đường MACD và đường Signal
Đường tín hiệu là đường EMA9 ngày của đường MACD.
Đường MACD nằm trên đường tín hiệu của nó là tích cực và đường MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó thể hiện sự tiêu cực. Nhà đầu tư có thể sử dụng đơn thuần sự giao cắt của đường MACD cắt đường Signal của nó để xác định các phân đoạn thị trường. Đường Signal giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm thay đổi hay duy trì trong xu hướng của đường MACD từ đó xác định thời điểm thay đổi trong xu hướng thị trường.
3.3 Đường Histogram MACD
Với nhu cầu ứng dụng vào thực tiễn và tối ưu chỉ báo đường Histogram MACD được ra đời nhằm biểu diễn tốt hơn nhanh hơn về động lượng và xu hướng giá. Histogram MACD biểu thị suy giảm hay gia tăng mức độ phân kì /hội tụ của đường MACD và đường tín hiệu Signal của nó.
Sự suy giảm (gia tăng) của đường Histogram MACD báo hiệu động lượng suy giảm (gia tăng) của xu hướng một cách nhanh chóng .
Giá trị âm hay dương của Hisgram MACD biểu hiện sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng thị trường.
4.Hạn chế của MACD
Chỉ báo MACD không hoàn toàn dự báo sự đảo chiều của xu hướng hay mức quá mua quá bán của thị trường. Mức độ thay đổi của các đường và đại lượng trong chỉ báo này đơn thuần biểu thị sự thay đổi về mức độ sức mạnh trong xu hướng và động lượng của đà tăng hoặc giảm tại từng thời điểm và gợi ý cho nhà đầu tư xác định được các giai đoạn tăng giảm giá có độ chắc chắc cao và xác suất của sự đảo chiều khả dụng trong tương lai gần .
Tham khảo phần 2: https://blog.entrade.com.vn/macd-chi-bao-tao-nen-nhung-chien-luoc-dau-tu-dinh-cao-phan-2/