Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều cách hữu hiệu hơn để tiến lùi. - Aldous Huxley
Con người là cốt lõi của mọi hệ thống nhưng công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giúp con người hoàn thiện và tối ưu hiệu quả. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, yếu tố công nghệ ngày càng giúp các nhà đầu tư có thêm công cụ nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo ra lợi thếcạnh tranh trong tìm kiếm cơ hội đầu tư. Entrade giới thiệu tới quý nhà đầu tư/nhà giao dịch bài viết về ưu nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động nhằm nâng cao và đa dạng cách tiếp cận đến các phương pháp đầu tư trong xu hướng công nghệ hóa.
Ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động và auto trading
1. Loại bỏ yếu tố cảm xúc
Một trong những ưu điểm hấp dẫn nhất của chiến lược giao dịch tự động là nó có khả năng loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong đầu tư chứng khoán vì lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức khi các quy tắc giao dịch được đáp ứng.Nói cách khác, phần mềm giao dịch tự động (robot) mà trader lựa chọn sẽ thực hiện toàn bộ quá trình giao dịch, bao gồm cả việc vào lệnh và thoát lệnh giao dịch, trong khi trader thư giãn và nghỉ ngơi.
Bằng cách kiểm soát cảm xúc, trader dễ dàng tuân thủ chiến lược giao dịch ban đầu. Vì lệnh giao dịch tự động thực hiện ngay khi quy tắc giao dịch được đáp ứng, nên trader không có cơ hội lưỡng lự hay do dự. Ngoài ra, autotrading còn có khả năng ngăn chặn overtrading
2.Cho phép trader backtest
Ưu điểm tiếp theo của phần mềm giao dịch tự động là khả năng backtest. Backtest đưa quy tắc giao dịch vào dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác định tính khả thi của nó. Hệ thống giao dịch tự động phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao dịch mà trader đề ra, chứ không được phép diễn giải (máy tính phải thực hiện chính xác hành động mà trader yêu cầu chứ không phải dự đoán).
Ngoài ra, phần mềm giao dịch tự động còn cho phép trader sử dụng và kiểm thử quy tắc giao dịch trên dữ liệu thị trường trong quá khứ trước khi giao dịch thật với nguy cơ thất thoát tiền vốn.
Backtest giúp trader đánh giá và tinh chỉnh lại chiến lược giao dịch cũng như xác định tình trạng của hệ thống - số lệnh giao dịch trung bình trader có thể thắng (hoặc thua) trên mỗi đơn vị rủi ro.
3.Duy trì tính kỷ luật và tránh sai sót kg đáng có
Giao dịch tự động (auto trading) có khả năng duy trì tính kỷ luật. Vì quy tắc giao dịch được thiết lập sẵn và lệnh giao dịch được thực thi tự động, nên tính kỷ luật luôn được duy trì kể cả khi thị trường biến động mạnh. Trader thường quên mất kỷ luật giao dịch khi tâm lý lo sợ thua lỗ tăng cao, hoặc khát khao kiếm thêm một chút lợi nhuận từ khoản đầu tư. Auto trading giúp Trader đảm bảo tính kỷ luật vì hệ thống giao dịch tự động phải tuân thủ chặt chẽ theo chiến lược giao dịch mà Trader đề ra.
Ngoài ra, phần mềm giao dịch tự động còn giúp Trader tránh các sai sót không đánh có như đặt lệnh mua 100 lot sau đó lại đặt lệnh bán 1.000 lot.
4.Đảm bảo tính đồng nhất
Sẽ thật sai lầm nếu không đề cập đến việc giao dịch tự động giúp trader đạt được tính nhất quán. Một trong những thách thức lớn nhất đối với trader là lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Khi trader lo sợ thất bại và không tuân thủ quy tắc giao dịch thì sẽ dẫn đến kết quả đầu tư bị thay đổi cho dù ban đầu nó có tiềm năng sinh lời.
Trader cần hiểu rằng không có chiến lược giao dịch nào thắng 100% - thất bại luôn luôn là một phần của trò chơi. Thất bại có ảnh hưởng xấu đến tâm lý giao dịch. Một trader với 2 hoặc 3 giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể không thực hiện lệnh giao dịch tiếp theo.Tuy nhiên, lệnh giao dịch tiếp theo có thể sẽ thắng và như thế Trader đã phá hỏng tiềm năng của hệ thống giao dịch. Đó là lý do vì sao phần mềm giao dịch tự động giúp trader đạt được tính nhất quán.
5.Cải thiện tốc độ vào lệnh
Vì máy tính có thể phản ứng ngay lập tức khi điều kiện thị trường thay đổi nên khi các quy tắc đầu tư được đáp ứng thì hệ thống sẽ tự động tạo lệnh giao dịch. Việc vào lệnh hoặc thoát lệnh giao dịch nhanh hơn một vài giây có thể tạo sự khác biệt rất lớn trong kết quả đầu tư vì khi vị thế giao dịch được mở, tất cả các lệnh giao dịch khác như lệnh cắt lỗ và chốt lời cũng được tự động kích hoạt.
Như trader đã biết thì thị trường tài chính có thể di chuyển rất nhanh và trader sẽ vô cùng chán nản nếu giao dịch đã đạt đến mục tiêu lợi nhuận hoặc vượt quá mức cắt lỗ trước cả khi trader vào lệnh giao dịch.
6.Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Các phần mềm giao dịch chứng khoán tự động cho phép trader thực hiện đầu tư với nhiều tài kho, hoặc chiến lược giao dịch khác nhau. Vì thế, nó có khả năng phân bổ rủi ro trên nhiều công cụ giao dịch khác nhau và bảo vệ tài sản vốn khi có các giao dịch thua lỗ. Phần mềm giao dịch chứng khoán tự động có thể tìm ra các cơ hội đầu tư trên nhiều thị trường tài chính, sau đó tạo và quản lý lệnh giao dịch.
Nhược điểm
1.Phụ thuộc vào công nghệ
Nếu trader mất kết nối internet thì lệnh giao dịch sẽ không được gửi đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, giữa lệnh giao dịch giả định mà chiến lược tạo ra và lệnh giao dịch thật mà phần mềm auto trading gửi đi chưa chắc đã có sự thống nhất. Vì thế, trader cần cẩn trọng khi sử dụng phần mềm giao dịch tự động. Giữa việc luyện tập và giao dịch thực có sự khác biệt nhất định, do đó, ban đầu trader chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ để giảm thiểu rủi ro và tinh chỉnh lại quy trình giao dịch tự động.
2.Phần mềm giao dịch tự động cần được kiểm soát
Đó là vì phần mềm máy móc có thể gặp các sự cố kỹ thuật, như vấn đề kết nối, máy tính crash hoặc mất điện và hệ thống ngừng hoạt động. Các phần mềm giao dịch tự động hoàn toàn có thể gặp vấn đề bất thường và bỏ sót lệnh giao dịch, giao dịch sai hoặc thậm chí là lặp lại lệnh giao dịch. Nếu hệ thống auto trading được theo dõi và kiểm soát, thì những vấn đề này sẽ nhanh chóng được phát hiện và giải quyết.
3.Tối ưu hóa quá mức
Đây không phải nhược điểm của riêng phần mềm auto trading mà của bất kỳ trader nào sử dụng backtesting. Tối ưu hóa quá mức (over optimisation) đồng nghĩa với việc curve fitting quá đà và tạo ra một kế hoạch giao dịch chỉ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng không khả thi trong thực tiễn.
Dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ, trader có thể chỉnh sửa lại chiến lược giao dịch để đem lại lợi nhuận "cao nhất". Vì thế, đôi khi trader tưởng nhầm rằng chiến lược giao dịch phải đem lại cơ hội đầu tư với tỷ lệ chiến thắng xấp xỉ 100% hoặc ít nhất là không bao giờ thất bại. Do đó, trader điều chỉnh các tham số kỹ thuật để tạo ra chiến lược giao dịch 'lý tưởng nhất'. Tuy nhiên, các chiến lược này thường thất bại khi được áp dụng trong thị trường thực.
Source: TraderViet
