1. Nhà phát minh
Stochastic oscillator thuộc nhóm chỉ báo dẫn dắt được phát minh vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước (1950s) bởi George Lane – một stock trader, đồng thời là một diễn giả rất nổi tiếng.
Lane cho biết rằng chỉ báo stochastic oscillator không tuân theo giá, khối lượng hay bất cứ yếu tố nào tương tự: nó chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá và đây là một chỉ báo dắt dắt hiệu quả so với chỉ số giá của tài sản. Chỉ báo stochastic oscillator không chỉ hiệu quả trong việc xác định các tín hiệu đảo chiều của giá, mà còn rất nhanh nhạy trong việc tìm ra những tín hiệu tiếp diễn của xu hướng.
2. Công thức
Chỉ báo stochastic oscillator được tạo thành từ 2 đường dao động %K (đường nhanh) và %D (đường chậm)
%K = [(Giá đóng cửa – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) / (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)] x 100%
%D = SMA(%K, n), (tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn) Trong đó:
Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed hoặc Weighted. Thông thường sẽ lấy theo Simple
n: số giai đoạn dùng để tính toán
SMA: đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average).
Trong quá trình ứng dụng, có hai loại chỉ báo Fast Stochastic Oscilator và Slow Stochastic Oscillator. Nhà đầu tư có thể tùy chọn để ứng dụng vào phân tích đồ thị.
3. Cách giao dịch ứng dụng
Chỉ báo stochastic oscillator là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các phân kỳ. Tuy nhiên, vì là một chỉ báo dẫn dắt, stochastic oscillator thường chỉ được sử dụng để xác định hiện tượng giá đảo chiều.
Chỉ báo stochastic oscillator luôn dao động trong khung từ 0 đến 100. Một tài sản được coi là rơi vào trạng thái quá mua khi hai đường dao động của stochastic oscillator vượt lên trên mức 80; ngược lại, tài sản đó được coi là rơi vào trạng thái quá bán khi hai đường dao động của stochastic oscillator rớt xuống dưới mức 20.
Tín hiệu mua: Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán.
Tín hiệu bán: Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua.
4. Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic có khả năng duy trì ở điều kiện quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài. Việc mở tín hiệu mua bán theo Stochastic cần có sự phù hợp với xu hướng chủ đạo để lọc đi các tín hiệu nhiễu khi sử dụng chỉ báo này. Việc xác định xu hướng chủ đạo nhà đầu tư phân tích đồ thị và sử dụng đi kèm với các chỉ báo xác định xu hướng như trendline, đường trung bình,...
5. Cài đặt chỉ báo trên app Entrade
Các thông số cài đặt phổ biến là của chỉ báo này là (5,3,3) hoặc (14,3,3) hoặc (15,5,5) hoặc (21,14,14).
Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tự ý điều chỉnh các thông số này tùy vào mục đích sử dụng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng các thông số tiêu chuẩn và chỉ thay đổi khi có nghiên cứu trong thực tiễn ứng dụng với thị trường.
Entrade hi vọng bài viết này có thể giúp nhà đầu tư có thêm thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình tìm hiểu và ứng dụng các chỉ báo trong đầu tư và giao dịch.
Source: Entrade tổng hợp và chỉnh sửa.
Tham khảo: Stochastic Oscillator Trading Indicator - Determine Market Extremes, school.stockcharts.com
