Đường trung bình động và chiến lược đi theo xu hướng
1. Giới thiệu về các loại đường trung bình trong phân tích kỹ thuật
Tiên đề của phương pháp kỹ thuật đồ thị là giá vận động theo xu hướng hay tồn tại xu hướng trong chuyển động của giá.Có khá nhiều các để xác định xu hướng giá bằng phương pháp này, và một trong chỉ báo được dùng phổ biến và ưa thích của nhiều nhà phân tích là đường trung bình. Tính tối giản trong việc thể hiện dao động giá và tính hiệu quả cao của nó trong sự kết hợp tránh nhiễu và xác định xu hướng đã đưa đường trung bình vào top công cụ không thể thiếu của một nhà phân tích kỹ thuật .
Hiện tại có khá nhiều dạng thức của đường trung bình từ nhanh đến chậm dựa vào tính chất công thức toán và mục đích sử dụng của từng nhà đầu tư SMA, EMA,DEMA, WMA, TEMA,HMA,….
Giá trị của giá thường được áp dụng là giá đóng cửa kì giao dịch .Nhà đầu tư cũng có thể tự do lựa chọn gán giá trị này như giá mở cửa kì giao dịch, giá đóng cửa, giá cao nhất hay giá thấp nhất của kì giao dịch nhưng thông thường và khuyến nghị nên dùng mức giá đóng cửa nơi thể hiện rõ nét nhất yếu tố đồng thuận tâm lý trong một kì giao dịch
Kì giao dịch phụ thuộc vào khung thời gian nhà đầu tư muốn theo dõi đồ thị bất kì đơn vị thời gian khả dụng : từ 1 phút, 5 phút , 1 giờ ,1 ngày, 1 năm,…
2. Công thức đường trung bình đơn giản
Đường trung bình đơn giản SMA ( Sipmly Moving Average) được tính bằng giá trị trung bình giá trong một thời kì nhất định .
SMA = (C1+ C2+ C3+…+ Cn)/n
Ví dụ : SMA20 là trung bình giá đóng cửa của 20 kì gần nhất. Đường SMA20 thể hiện rõ xu hướng của giá cũng như sự thay đổi của từng phiên giao dịch so với trung bình của nó trong 20 kì gần nhất
3. Ứng dụng vào việc phân tích và nhận định xu hướng
Trong phân tích đồ thị, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường lựa chọn các SMA với số kì n khác nhau để dùng cho các mục đích khác nhau.
SMA5 là đường trung bình xác định động lượng ngắn hạn dùng để xác định như điểm vùng hỗ trợ kháng cự cho xu hướng ngắn hạn.
SMA10 là đường trung bình rất ngắn hạn dùng để xác định xu hướng ngắn hạn (xu hướng tuần với khung thời gian ngày).
SMA20 là đường trung bình ngắn hạn dùng để xác định xu hướng ngắn hạn (xác định xu hướng tháng với khung thời gian ngày.
SMA50 là đường trung bình trung hạn dùng để xác định vùng hỗ trợ giá cho một xu hướng dài hạn.
SMA100 là đường bình bình dài hạn để xác định xu hướng chỉ số giá trong dài hạn.
SMA200 là đường xác định một xu hướng uptrend hay downtrend kết thúc.
SMA250 là đường thể hiện vùng giá trị thực của giá.
Khi các đường trung bình chu kì ngắn nằm trên đường trung bình chu kì dài thì xu hướng được thể hiện rõ nét ,các vùng giao cắt thể hiện sự chuyển đổi xu hướng thị trường từ mức độ nhỏ đến mức độ lớn.
4. Ứng dụng vào tạo chiến thuật trên Entrade
Ví dụ1 : Nhà đầu tư ngắn hạn dùng SMA 5 và SMA10 để giao dịch lướt sóng ngắn hạn
Điều kiện mở hợp đồng : SMA5 cắt lên SMA10.
Điều kiện đóng hợp đồng : SMA5 cắt xuống SMA10.
Ví du 2: Nhà đầu tư trung hạn dùng SMA20 và SMA50 để giao dịch trong thời gian trung hạn
Điều kiện mở hợp đồng : SMA20 cắt lên SMA50.
Điều kiện đóng hợp đồng : SMA20 cắt xuống SMA50.
Ví dụ 3: Phương pháp SMA còn kết hợp để giao dịch theo dạng sóng khi SMA5 và SMA20 để xác định một nhịp sóng ngắn hạn trong cấu trúc thị trường.
Điều kiện mở hợp đồng : SMA5 cắt lên SMA20.
Điều kiện đóng hợp đồng : SM5 cắt xuống SMA20.
Ưu điểm của phương pháp này là phát hiện và duy trì xu hướng và đặc biệt hữu hiệu trong một thị trường có xu hướng rõ ràng hoặc một thị trường có đà tăng trưởng mạnh. Điều này đặc biệt cần nhà đầu tư tìm hiểu thị trường để nắm bắt chu kì tăng đê áp dụng phương pháp tiếp cận này .Đi kèm theo đó nó thường ít hiệu quả và có tính nhiễu trong một thị trường không có xu hướng hoặc đang trong giao đoạn tích lũy ở vùng đáy tạo nền giá và phân phối ở vùng đỉnh.
Nhà đầu tư có thể ứng dụng và tìm ra các chiến lược giao dịch đường trung bình phù hợp bằng cách thử nghiệm tạo chiến thuật giao dịch tự động trên app giao dịch Entrade và kết hợp sử dụng nhiều đường trung bình cùng lúc để tạo ra phương pháp giao dịch phù hợp và hiệu quả nhất với mỗi nhà đầu tư.