Tỷ lệ giá của chỉ số thay đổi - Định nghĩa và sử dụng ROC

. 8 min read

Chỉ số giá thay đổi (ROC) là gì?

Tỷ lệ thay đổi giá (ROC) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên động lượng để đo lường tỷ lệ phần trăm thay đổi về giá giữa giá hiện tại và giá một số giai đoạn nhất định trước đây. Chỉ báo ROC được vẽ trên 0, với chỉ báo di chuyển lên trên lãnh thổ tích cực nếu thay đổi giá là tăng và chuyển sang lãnh thổ tiêu cực nếu thay đổi giá là giảm.  

Chỉ báo có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, và các đường chéo trung tâm.


NỘI DUNG CHÍNH

  • Chỉ số (ROC) không giới hạn trên không. Điều này là do giá trị của nó dựa trên sự thay đổi giá, có thể mở rộng vô tận theo thời gian.
  • Một ROC tăng thường xác nhận một xu hướng tăng. Nhưng điều này có thể gây hiểu nhầm, vì chỉ báo chỉ so sánh giá hiện tại với giá N ngày trước.
  • Một ROC giảm cho thấy giá hiện tại thấp hơn giá N ngày trước. Điều này thường giúp xác nhận xu hướng giảm, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác.
  • Chỉ số ROC trên 0 thường được liên kết với xu hướng tăng.
  • Chỉ số ROC dưới 0 thường được liên kết với xu hướng giảm.
  • Khi giá đang hợp nhất, ROC sẽ lơ lửng gần bằng không. Trong trường hợp này, điều quan trọng là các nhà đầu tư quan sát xu hướng giá chung vì ROC sẽ cung cấp ít thông tin chi tiết trừ khi xác nhận hợp nhất.
  • Mức mua quá mức và bán quá mức không được cố định trên ROC, thay vào đó, mỗi tài sản sẽ tạo ra các mức cực đoan của riêng nó. Các nhà đầu tư có thể thấy các mức này là gì bằng cách tìm đến các bài đọc trước đây và lưu ý các mức cực đoan của ROC và đạt được trước khi giá đảo chiều.

Công thức tính ROC

Cách tính chỉ số giá thay đổi (ROC)

Bước chính trong tính toán ROC, là chọn giá trị "n". Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chọn một giá trị n nhỏ, chẳng hạn như 9. Các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn một giá trị như 200. Giá trị n là khoảng thời gian trước đó giá hiện tại đang được so sánh với. Các giá trị nhỏ hơn sẽ thấy ROC phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá, nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là tín hiệu sai nhiều hơn. Giá trị lớn hơn có nghĩa là ROC sẽ phản ứng chậm hơn, nhưng các tín hiệu có thể có ý nghĩa hơn khi chúng xảy ra.

  1. Chọn một giá trị n. Nó có thể là bất cứ thứ gì như 12, 25 hoặc 200. Các nhà đầu tư ngắn hạn thường sử dụng số lượng nhỏ hơn trong khi các nhà đầu tư dài hạn sử dụng số lượng lớn hơn.
  2. Tìm giá đóng cửa của giai đoạn gần đây nhất.
  3. Tìm giá đóng cửa của thời kỳ từ n giai đoạn trước.
  4. Áp dụng giá từ bước hai và ba vào công thức ROC.
  5. Khi mỗi kỳ kết thúc, hãy tính giá trị ROC mới.

Chỉ số giá thay đổi (ROC) cho bạn biết điều gì?

Chỉ báo ROC trên giao diện ENTRADE

ROC được phân loại là chỉ báo động lượng hoặc vận tốc vì nó đo cường độ của động lượng giá theo tốc độ thay đổi. Ví dụ: nếu giá của một cổ phiếu vào cuối phiên giao dịch hôm nay là 10$ và giá đóng cửa năm ngày giao dịch trước đó là 7$, thì ROC năm ngày là 42,85, được tính như sau

​((10−7)÷7)×100=42.85​

Giống như hầu hết các bộ dao động động lượng, ROC xuất hiện trên biểu đồ trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giá. ROC được vẽ dựa trên một đường zero để phân biệt các giá trị dương và âm. Giá trị dương biểu thị áp lực mua hoặc đà tăng, trong khi giá trị âm dưới 0 biểu thị áp lực bán hoặc đà giảm. Việc tăng các giá trị theo một trong hai hướng, tích cực hoặc tiêu cực, biểu thị động lượng tăng dần và di chuyển về không cho thấy động lượng suy yếu.


Việc giao nhau của các dòng 0 có thể được sử dụng để báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Tùy thuộc vào giá trị n được sử dụng, các tín hiệu này có thể đến sớm khi thay đổi xu hướng (giá trị n nhỏ) hoặc rất muộn trong thay đổi xu hướng (giá trị n lớn hơn). ROC dễ bị giao động, đặc biệt là xung quanh đường zero. Do đó, tín hiệu này thường không được sử dụng cho mục đích giao dịch, mà chỉ đơn giản là cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng một sự thay đổi xu hướng có thể đang được tiến hành.

Mức mua quá mức và bán quá mức cũng được sử dụng. Các mức này không cố định, nhưng sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Các nhà đầu tư nhìn để xem những gì giá trị ROC dẫn đến đảo ngược giá trong quá khứ. Thông thường các nhà đầu tư sẽ tìm thấy cả giá trị tích cực và tiêu cực trong đó giá đảo ngược với một số thông thường. Khi ROC đạt được các giá trị cực đoan này một lần nữa, các nhà đầu tư sẽ cảnh giác cao độ và theo dõi giá để bắt đầu đảo chiều để xác nhận tín hiệu ROC. Với tín hiệu ROC tại chỗ và giá đảo chiều để xác nhận tín hiệu ROC, một giao dịch có thể được xem xét.

ROC cũng thường được sử dụng như một chỉ báo phân kỳ báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới. Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một cổ phiếu hoặc một tài sản khác di chuyển theo một hướng trong khi ROC của nó di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu tăng trong một khoảng thời gian trong khi ROC đang dần giảm xuống, thì ROC đang biểu thị sự phân kỳ giảm giá từ giá, điều này báo hiệu xu hướng có thể thay đổi theo hướng giảm. Khái niệm tương tự được áp dụng nếu giá đang giảm và ROC đang tăng cao hơn. Điều này có thể báo hiệu một sự di chuyển giá lên phía tăng. Sự phân kỳ là một tín hiệu thời gian kém nổi tiếng vì sự phân kỳ có thể kéo dài và sẽ không dẫn đến sự đảo ngược giá cả.

Sự khác biệt giữa tỷ lệ giá thay đổi (ROC) và chỉ báo động lượng

Hai chỉ số rất giống nhau và sẽ mang lại kết quả tương tự nếu sử dụng cùng một giá trị n trong mỗi chỉ báo. Sự khác biệt chính là ROC chia sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá n giai đoạn trước cho giá n giai đoạn trước. Điều này làm cho nó một tỷ lệ phần trăm. Hầu hết các tính toán cho chỉ báo động lượng không làm điều này. Thay vào đó, sự khác biệt về giá chỉ đơn giản là nhân với 100 hoặc giá hiện tại được chia cho giá n giai đoạn trước và sau đó nhân với 100. Cả hai chỉ số này cuối cùng đều kể những câu chuyện tương tự, mặc dù một số nhà giao dịch có thể thích một câu chuyện khác họ có thể cung cấp các bài đọc hơi khác nhau.

Giới hạn của việc sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá (ROC)

Một vấn đề tiềm ẩn khi sử dụng chỉ báo ROC là tính toán của nó có trọng số tương đương với giá gần đây nhất và giá từ n giai đoạn trước, mặc dù thực tế là một số nhà phân tích kỹ thuật coi hành động giá gần đây có tầm quan trọng hơn trong việc xác định giá trong tương lai. phong trào.

Chỉ báo cũng dễ bị dao động, đặc biệt là xung quanh đường zero. Điều này là do khi giá hợp nhất, giá thay đổi co lại, di chuyển chỉ báo về không. Những lần như vậy có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai cho giao dịch theo xu hướng, nhưng không giúp xác nhận hợp nhất giá.

Trong khi chỉ báo có thể được sử dụng cho tín hiệu phân kỳ, các tín hiệu thường xảy ra quá sớm. Khi ROC bắt đầu phân kỳ, giá vẫn có thể chạy theo hướng xu hướng trong một thời gian. Do đó, phân kỳ không nên được sử dụng như một tín hiệu thương mại, nhưng có thể được sử dụng để giúp xác nhận giao dịch nếu các tín hiệu đảo chiều khác xuất hiện từ các chỉ báo và phương pháp phân tích khác.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade