Trung bình động, trung bình động trọng số và trung bình động hàm số

. 5 min read
MA và EMA và WMA trên giao diện ENTRADE

Đường trung bình động đơn thuần

Đường trung bình động đơn thuần (SMA) được phổ biến trước khi máy tính xuất hiện vì nó dễ tính toán. Sức mạnh xử lý ngày nay đã làm cho các loại đường trung bình và chỉ số kỹ thuật khác dễ dàng đo lường hơn. Trung bình động (MA) được tính từ giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian xác định. MA thường sử dụng giá đóng cửa hàng ngày, nhưng nó cũng có thể được tính cho các khung thời gian khác. Dữ liệu giá khác như giá mở cửa hoặc giá trung bình cũng có thể được sử dụng. Vào cuối giai đoạn giá mới, dữ liệu đó được thêm vào tính toán trong khi dữ liệu giá cũ nhất trong chuỗi được loại bỏ

Công thức của SMA là tổng của các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định chia cho số lượng thời gian


Sử dụng MA là một phương pháp hiệu quả để loại bỏ biến động giá mạnh. Hạn chế chính là các điểm dữ liệu từ dữ liệu cũ không có khác so với các điểm dữ liệu gần đầu tập dữ liệu.


Trung bình động có trọng số (WMA)

Trung bình động có trọng số chỉ định trọng số nặng hơn cho các điểm dữ liệu hiện tại vì chúng có liên quan nhiều hơn các điểm dữ liệu trong quá khứ. Tổng trọng số phải thêm tối đa 1 (hoặc 100 phần trăm). Trong trường hợp trung bình động đơn giản, các trọng số được phân bổ đều.

WMA được tính bằng cách nhân giá đã cho với trọng số liên quan của nó và tổng các giá trị. Công thức của WMA như sau:

Ví dụ:

WMA= (90.90×5/15​) ​+ (90.36×4/15​) + (90.28×3/15​)+(90.83×2/15​) + (90.91×1/15​)=$90.62​

Trong ví dụ này, điểm dữ liệu gần đây được cho trọng số cao nhất trong số 15 điểm tùy ý. Bạn có thể cân nhắc các giá trị trong số bất kỳ giá trị nào bạn thấy phù hợp. Giá trị thấp hơn từ mức trung bình có trọng số trên mức tương đối so với mức trung bình đơn giản cho thấy áp lực bán gần đây có thể có ý nghĩa hơn so với một số nhà đầu tư dự đoán. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, lựa chọn phổ biến nhất khi sử dụng các đường trung bình di chuyển có trọng số là sử dụng trọng số cao hơn cho các giá trị gần đây


Trung bình động hàm số  (EMA)

EMA cũng được tính theo giá gần đây nhất, nhưng tốc độ giảm giữa một giá và giá trước đó không nhất quán. Sự khác biệt trong giảm là theo cấp số nhân. Thay vì mọi trọng lượng trước nhỏ hơn 1.0 so với trọng lượng trước nó, có thể có sự khác biệt giữa hai trọng lượng đầu tiên là 1.0, chênh lệch 1.2 cho hai giai đoạn sau các giai đoạn đó.

Công thức cho EMA là

Tính toán EMA bao gồm ba bước.

  • Bước đầu tiên là xác định SMA cho giai đoạn, đây là điểm dữ liệu đầu tiên trong công thức EMA.
  • Sau đó, hệ số nhân được tính bằng cách lấy 2 chia cho số kỳ cộng với 1.
  • Bước cuối cùng là lấy giá đóng trừ đi ngày EMA trước nhân với số nhân cộng với EMA của ngày trước.


MA nào là hiệu quả hơn?

Bởi vì EMA sử dụng hệ số nhân theo cấp số nhân để tăng thêm trọng lượng cho giá gần đây, một số người tin rằng đó là một chỉ báo tốt hơn về xu hướng so với WMA hoặc SMA. Một số người tin rằng EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong xu hướng. Mặt khác, việc đơn giản hóa SMA cung cấp có thể giúp nó hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự đơn giản trên biểu đồ.

Các chức năng của EMA và WMA tương tự nhau, chúng phụ thuộc nhiều hơn vào giá gần đây nhất và đặt ít giá trị hơn so với giá cũ. Các nhà đầu tư sử dụng các EMA và WMA này trên SMA nếu họ lo ngại rằng ảnh hưởng của độ trễ trong dữ liệu có thể làm giảm khả năng phản hồi của chỉ báo trung bình di chuyển.  

Tất cả các đường trung bình động đều có một nhược điểm đáng kể ở chỗ chúng là các chỉ số trễ. Vì các đường trung bình động dựa trên dữ liệu trước đó, chúng phải chịu độ trễ về thời gian trước khi chúng phản ánh sự thay đổi trong xu hướng. Giá cổ phiếu có thể di chuyển mạnh trước khi đường trung bình có thể cho thấy sự thay đổi xu hướng. Trung bình động ngắn hơn chịu độ trễ ít hơn trung bình di chuyển dài hơn.  

Tuy nhiên, độ trễ này hữu ích cho các chỉ số kỹ thuật nhất định được gọi là di chuyển giao nhau trung bình . Chỉ báo kỹ thuật này được gọi là "dead cross" xảy ra khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày và được coi là tín hiệu giảm giá. Một chỉ báo ngược lại, được gọi là "golden cross", được tạo ra khi SMA 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày và nó được coi là tín hiệu tăng giá.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade