The Bollinger Band - Dải băng Bollinger

. 5 min read

Bollinger Band là gì?

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một tập hợp các đường kẻ có hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) cách xa mức di chuyển trung bình (SMA) của giá chứng khoán, nhưng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng. Bollinger Bands được phát triển và có bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger

Trong biểu đồ dưới đây, Bollinger Bands gộp lại những SMA 20 ngày của cổ phiếu với dải trên và dưới cùng với các chuyển động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải mở rộng; trong thời gian ít biến động, các dải sẽ thu hẹp lại


NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger.
  • Có ba dòng tạo thành Dải bollinger: Đường trung bình động (dải giữa) và dải trên và dải dưới.
  • Các dải trên và dưới thường là 2 độ lệch chuẩn +/- từ mức di chuyển trung bình trong 20 ngày, số ngày có thể được thay đổi

Cách tính toán Boillinger Band

Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands là tính toán chỉ số SMA của chứng khoán được đề cập, thường sử dụng SMA chu kì 20 ngày. Chỉ số di chuyển trung bình 20 ngày sẽ đưa ra giá đóng cửa trong vòng 20 ngày vừa qua là dữ liệu đầu tiên. Dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 21 và lấy mức trung bình, v.v. Tiếp theo, độ lệch chuẩn của giá chứng khoán sẽ được lấy. Độ lệch chuẩn là một phép đo toán học của phương sai trung bình và các đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính. Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ lan truyền của các số từ một giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, khi nó là trung bình của bình phương độ chênh lệch của giá trị trung bình. Tiếp theo, nhân đôi giá trị độ lệch chuẩn đó và cả cộng và trừ số tiền đó từ mỗi điểm dọc theo SMA.

Dưới đây là công thức của Boillinger Band

Boillinger band thể hiện điều gì?

Bollinger Bands là một chỉ sốkỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên, thị trường càng mua quá nhiều và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức. John Bollinger có một bộ quy tắc 22 điều cần tuân thủ khi sử dụng các dải băng làm hệ thống giao dịch.

Boillinger Bands trên giao diện của ENTRADE


Sự co lại - The squeeze

Việc siết chặt là khái niệm trung tâm của Bollinger Bands. Khi các dải đến gần nhau, hạn chế sự di chuyển trung bình, nó được gọi là sự co lại. Việc siết chặt báo hiệu một thời kỳ biến động thấp và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm năng của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội giao dịch. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng, khả năng giảm độ biến động càng cao và khả năng thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải band không đưa ra dấu hiệu khi thay đổi có thể diễn ra hoặc giá có thể thay đổi theo chiều hướng nào

Breakouts


Khoảng 90% sự thay đổi của giá thị trường thể hiện ra giữa hai dải. Bất kỳ đột phá trên hoặc dưới các dải băng là một sự kiện lớn. Đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải băng là tín hiệu để mua hoặc bán. Breakouts không cung cấp  manh mối về hướng và mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.

Hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là di chuyển phân kỳ / hội tụ trung bình (MACD), khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).  

Bởi vì chúng được tính toán từ một đường trung bình đơn giản, chúng có trọng số dữ liệu giá cũ giống như gần đây nhất, có nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là một chút tùy ý và có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các nhà đầu tư nên điều chỉnh SMA và các giả định độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.

Điểm mấu chốt là Bollinger Bands được thiết kế để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.

Nguồn: Investopedia.com
Dịch bởi: Team Entrade