RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối

admin

— 5 min read
RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối

RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder nhằm đo lường tốc độ và mức thay đổi của biến động giá. Khác với khái niệm “sức mạnh tương đối” (Relative Strength) thường dùng để so sánh hiệu suất giữa các cổ phiếu, RSI là một bộ dao động động lượng giúp đánh giá tình trạng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của một tài sản.

Công thức tính RSI:

RSI=100−(1001+UD)RSI = 100 – \left( \frac{100}{1 + \frac{U}{D}} \right)RSI=100−(1+DU​100​)

Trong đó:

  • UUU là giá trung bình của các phiên tăng (trung bình lũy thừa hoặc EMA)
  • DDD là giá trung bình của các phiên giảm

Khoảng thời gian phổ biến là 14 ngày, nhưng nhà giao dịch có thể điều chỉnh theo phong cách giao dịch cá nhân (ví dụ: RSI 9 ngày cho lệnh ngắn hạn, RSI 25 ngày cho xu hướng dài hơn).

Cách diễn giải RSI:

  • RSI > 70: Cổ phiếu có khả năng bị mua quá mức
  • RSI < 30: Cổ phiếu có khả năng bị bán quá mức
  • RSI tạo phân kỳ với giá: dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng
  • RSI hình thành mô hình giá riêng (vai đầu vai, nêm, v.v.): có thể xác định vùng đảo chiều trước cả biểu đồ giá
  • RSI vượt đỉnh rồi quay đầu giảm xuống dưới đáy gần nhất → “Cú đảo chiều thất bại” – tín hiệu đảo chiều mạnh

Lưu ý: RSI phản ứng chậm hơn trong các xu hướng mạnh, và có thể duy trì trạng thái quá mua/quá bán trong thời gian dài mà không đảo chiều ngay lập tức.

ROC – Tỷ lệ thay đổi giá (Rate of Change)

ROC là một chỉ báo động lượng thể hiện tốc độ thay đổi giá của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là công cụ hữu ích giúp xác định cường độ xu hướng và tình trạng quá mua/quá bán.

Công thức tính ROC:

ROC=(Giaˊhiệntại−Giaˊn kyˋ trướcGiaˊn kyˋ trước)×100ROC = \left( \frac{Giá_{hiện tại} – Giá_{n \, kỳ \, trước}}{Giá_{n \, kỳ \, trước}} \right) \times 100ROC=(Giaˊnkyˋ​trước​Giaˊhiệntại​−Giaˊnkyˋ​trước​​)×100

Trong đó nnn thường là 10 hoặc 12 phiên.

Cách hiểu:

  • ROC > 0: giá hiện tại cao hơn so với nnn kỳ trước → xu hướng tăng
  • ROC < 0: giá thấp hơn → xu hướng giảm
  • ROC cắt lên trên 0: tín hiệu tăng giá
  • ROC cắt xuống dưới 0: tín hiệu giảm giá

Lưu ý quan trọng:

  • Mức +5/-5 được sử dụng như ngưỡng quá mua/quá bán tiêu chuẩn, nhưng nên hiệu chỉnh theo từng cổ phiếu
  • ROC có tính chu kỳ cao – nghiên cứu các chu kỳ trước có thể giúp dự đoán dao động giá tương lai
  • Tránh sử dụng ROC đơn lẻ, nên kết hợp với tín hiệu xác nhận từ giá hoặc khối lượng

Stochastic Slow – Bộ dao động ngẫu nhiên chậm

Stochastic Slow giúp đo lường vị trí giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi giao dịch của tài sản trong khoảng thời gian đã chọn. Công cụ này hữu ích trong việc xác định điều kiện quá mua/quá bán trong thị trường dao động (ranging market).

Công thức cơ bản:

%K=(Close−Lown)(Highn−Lown)×100\%K = \frac{(Close – Low_{n})}{(High_{n} – Low_{n})} \times 100%K=(Highn​−Lown​)(Close−Lown​)​×100 %D=MAcủa%K\%D = MA của \%K%D=MAcủa%K

Stochastic Slow là phiên bản làm mượt (smoothed) của chỉ báo Stochastic Fast, giúp loại bỏ nhiễu và tạo ra tín hiệu tin cậy hơn.

Giải thích cách sử dụng:

  • %K cắt lên trên %D → tín hiệu mua
  • %K cắt xuống dưới %D → tín hiệu bán
  • %K > 80: vùng quá mua (cảnh báo điều chỉnh)
  • %K < 20: vùng quá bán (có thể tăng lại)

Stochastic Slow rất mạnh trong các thị trường đi ngang, nhưng cần thận trọng trong xu hướng mạnh – dễ đưa ra tín hiệu nhiễu.

TRIN – Chỉ số Arms (Arms Index)

TRIN (Trading Index), do Richard Arms phát triển, đo lường tỷ lệ số mã tăng/giảm so với tỷ lệ khối lượng giao dịch của các mã tăng/giảm. Nó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về lực thị trường trong ngày và là công cụ hữu ích cho việc xác định tâm lý thị trường.

Công thức:

TRIN=(AdvIssuesDecIssues)÷(AdvVolumeDecVolume)TRIN = \left( \frac{AdvIssues}{DecIssues} \right) \div \left( \frac{AdvVolume}{DecVolume} \right)TRIN=(DecIssuesAdvIssues​)÷(DecVolumeAdvVolume​)

Ý nghĩa:

  • TRIN = 1: thị trường trung lập (tăng/giảm phân bổ đều)
  • TRIN < 1: lực mua chiếm ưu thế → thị trường mạnh
  • TRIN > 1: lực bán chiếm ưu thế → thị trường yếu

Ứng dụng:

  • Giá trị thấp (0.5 hoặc thấp hơn): có thể cảnh báo quá mua – thị trường sắp điều chỉnh
  • Giá trị cao (>1.2): thị trường có thể đang bị bán tháo quá mức
  • Kết hợp tốt với đường trung bình động (MA 10 hoặc MA 20) để lọc nhiễu

Ghi chú từ AmiBroker:

  • AmiBroker vẽ sẵn hai đường MA cho TRIN (mặc định 15 và 45 phiên)
  • Nên đọc giá trị TRIN trong bối cảnh xu hướng thị trường chung
  • Không nên đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên TRIN – cần xác nhận từ các chỉ báo khác

&nbsNguồn: https://phaisinh.online/2025/09/24/rsi-chi-so-suc-manh-tuong-doi/

Read more