Xây dựng chiến thuật giao dịch tự động với Moving Average

Đường trung bình động (moving average) là một trong những tín hiệu cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật.

Khi theo dõi bảng giá, nhất là khi để đầu cơ ngắn hạn, chúng ta có thể thấy giá của bất kì cổ phiếu hay hàng hóa nào đều có những biến động tăng giảm đảo chiều rất bất ngờ trong một phiên giao dịch.

Đường trung bình động là tín hiệu kỹ thuật giúp loại bỏ bớt những biến động bất thường của giá để giúp chúng ta xác định được chính xác hơn xu hướng chính của thị trường.

PHÂN LOẠI

Có 2 loại đường trung bình động thường được sử dụng nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động lũy thừa (EMA). Sự khác nhau giữa 2 tín hiệu này là SMA chia đều giá trong một khoảng thời gian, còn EMA lấy nhiều trọng số hơn ở giá gần với hiện tại hơn.

CÁCH SỬ DỤNG

Cho dù chọn loại đường trung bình động nào thì cách sử dụng đơn giản nhất cũng là quan sát đường giá của một mặt hàng so với đường trung bình động của nó, nếu như giá hiện tại cao hơn đường trung bình động thì giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá hiện tại thấp hơn đường trung bình động thì giá đang trong xu hướng giảm.

Ngoài việc dùng để xác định xu hướng hiện tại của giá, điểm cắt giữa đường giá và đường trung bình động cũng thường được coi là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của giá.

Việc chọn khoảng thời gian cho đường trung bình động cũng rất quan trọng và phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng. Hiểu một cách đơn giản, đường trung bình động ngắn hơn thì phản ứng với giá sẽ nhạy hơn, ngược lại đường trung bình động dài phản ánh xu hướng dài hơn của giá.

Vậy áp dụng đường trung bình động vào việc xây dựng robot giao dịch tự động tại ENTRADE như thế nào?

Bước 1: CHỌN CHIỀU CỦA BOT

Trước tiên bạn cần xác định bạn muốn tạo bot Long hay Short. Ví dụ bạn muốn tạo bot Long, vậy bạn sẽ cần bot mở trạng thái khi xu hướng giá được xác định là đang tăng.

Bước 2: CHỌN KHUNG THỜI GIAN

Việc tiếp theo là bạn muốn tần suất giao dịch của bot nhiều hay ít. Việc giao dịch liên tục sẽ khiến bạn mất nhiều phí, do đó bạn sẽ cần chọn tín hiệu sao cho việc giao dịch mở đóng trạng thái dựa trên xu hướng dài hạn hơn là xu hướng ngắn hạn.

Để làm được việc này, ta sẽ không so sánh giá hiện tại và đường trung bình động, mà sẽ so sánh 2 đường trung bình động trong khoảng thời gian khác nhau với nhau.

Giá được xác định là tăng khi đường trung bình động ngắn hơn cắt lên trên đường trung bình động dài hơn, do đó chúng ta sẽ lấy ví dụ ở đây là bot sẽ mở trạng thái khi đường EMA trong 20 ngày cắt lên trên đường EMA trong 100 ngày. Ngược lại bot sẽ đóng trạng thái đã mở khi xu hướng tăng bị đảo chiều, là khi đường EMA 20 ngày cắt trở lại xuống dưới đường EMA 100 ngày.

BƯỚC 3: CHỌN NGƯỠNG AN TOÀN

Ngoài ra thì bạn có thể chọn các ngưỡng chốt lời và cắt lỗ để bot tự động đóng trạng thái khi đạt các ngưỡng giá này dù thị trường chưa có tín hiệu đóng trạng thái. Ở đây mình sẽ để là 20% và 15%.

BƯỚC 4: KIỂM NGHIỆM HIỆU QUẢ

Sau đó bạn ấn backtest để hệ thống test hiệu quả của bot với dữ liệu trong quá khứ. Bạn có thể thấy ở đây chỉ với chiến thuật giao dịch đơn giản sử dụng đường trung bình động như thế này, nếu giao dịch trong 1 tháng vừa rồi thì lợi nhuận của bạn là khoảng hơn 20%.

Cảm ơn bạn đã theo dõi video hướng dẫn này và chúc bạn giao dịch hiệu quả.