Bollinger Bands – Chỉ báo kinh điển
- Giới thiệu:
– Bollinger Bands được tạo bởi John Bollinger đầu thập niên 1980s. Ứng dụng độ lệch chuẩn vào việc lọc nhiễu cho kỹ thuật MA khiến cho Bollinger Bands trở thành chỉ báo tinh tế và thú vị.
– Đây là chỉ báo nổi tiếng, có tính ứng dụng cao và được traders chuyên nghiệp tin dùng đến ngày nay.
Thông tin về chỉ báo này rất nhiều nguồn. Tác giả xin gửi bạn đọc nội dung tóm lược từ cuốn sách để có thêm góc nhìn.
- Độ lệch chuẩn là gì?
– Độ lệch chuẩn (Standard Deviation – SD, ký hiệu: σ) là một thước đo thống kê cho biết mức độ phân tán của một tập dữ liệu so với giá trị trung bình (mean).
– Nó cho biết dữ liệu có dao động nhiều hay ít xung quanh giá trị trung bình.
- Cấu tạo:
Hình 1. Tín hiệu giao dịch phá vỡ dải Bollinger Bands, áp dụng trên hợp đồng VN30F1M, khung thời gian 1 giờ.
– Lấy SMA 20 ngày làm dải giữa.
– Dải trên = dải giữa + 2*Độ lệch chuẩn.
– Dải dưới = dải giữa – 2*Độ lệch chuẩn.
- Tại sao lại là 2 độ lệch chuẩn? Các hệ số độ lệch chuẩn khác thì sao?
σ = 1, 2, và 3 chứa tương ứng 68%, 95%, và 99% dữ liệu. Trader hoàn toàn có thể sử dụng các mức σ khác theo nhu cầu hệ thống của mình.
Như John đề cập trong cuốn sách của mình, trader có thể thử độ lệch chuẩn 1.9 với giao dịch ngắn hạn, 2.1 với dài hạn, ngoài mức mặc định 2.
- Tại sao lại là SMA 20 ngày? Dùng MA khác (ví dụ EMA) thì có được không?
– Trader hoàn toàn có thể sử dụng các mức SMA khác 20 ngày.
– Đối với các loại MA khác, John đã kiểm tra và kết luận rằng chúng không quá khác biệt, và ông chọn SMA cho đơn giản.
- Ý nghĩa:
– BB hoạt động dựa trên ý tưởng độ biến động tăng giảm theo chu kỳ, sau giai đoạn biến động lớn sẽ là giai đoạn nhỏ, và ngược lại.
- Các phương pháp giao dịch với Bollinger Bands.
7.1. Phương pháp 1: Volatility Breakout – Phá vỡ độ biến động.
Hình 2. Cú nén, phá vỡ giả và phá vỡ thật, Bollinger Bands trên Adobe.
– Nguyên lý chu kỳ: Độ biến động lớn tạo ra độ biến động thấp và ngược lại.
– Sự nén chặt (The Squeeze): là trường hợp độ biến động rơi xuống mức rất thấp và nó dự báo một sự bùng nổ về độ biến động.
*Bandwidth là công cụ tốt để xác định cú nén:
– Cú nén được kích hoạt khi BandWidth rơi xuống mức thấp nhất 6 tháng.
– Trader kiểm tra ngưỡng BandWidth phù hợp với hệ thống & tài sản.
Bandwidth = (Upper BB – Lower BB)/middle BB
*Head fake: phá vỡ giả.
– Vào ½ vị thế trước theo chiều phá vỡ. Nếu đó là head fake, thoát lệnh với ½ rủi ro.
– Nếu đó không phải head fake, vào đủ vị thế ở những phiên tiếp theo.
*Các chỉ báo kết hợp:
Xác nhận: Intraday Intensity; Accumulation Distribution; Money Flow Index…
QLV: Parabolic SAR.
7.2. Phương pháp 2: Trend Following – Giao dịch theo xu hướng.
Hình 3. Ví dụ Phương pháp 2.
%b = (Last – Lower BB)/(upper BB – lower BB)
– Đây là một biến thể của Method 1, với chỉ báo %b và MFI sử dụng để xác nhận và không cần điều kiện Squeeze.
– Nếu giá tăng tiếp cận dải trên, %b vượt 0.8 và MFI(10) > 80, mở lệnh Mua.
– Số phiên của chỉ báo bằng ½ so với số phiên của BB theo nguyên lý chu kỳ.
*Nhược điểm:
Tín hiệu kích hoạt bị trễ, khiến tỉ lệ RR không tốt.
7.3 Phương pháp 3: Reversals – Đảo chiều.
Hình 4. Xác nhận đảo chiều bằng chỉ báo AD và %b.
– Mua: giá chạm/ vượt dải dưới.
– Bán: giá chạm/ vượt dải trên.
– Đây là cách tiếp cận sai khi sử dụng BB do BB không phải là một hệ thống độc lập hoàn chỉnh.
– Chúng ta cần thêm sự xác nhận từ các chỉ báo/ chỉ số không tương quan, khi đó quy tắc giao dịch được điều chỉnh như sau:
– Mua: giá chạm/ vượt dải dưới và bộ dao động dương.
– Bán: giá chạm/ vượt dải trên và bộ dao động âm.
Phương pháp 3 hoàn toàn có thể code.
– Ví dụ: mua nếu giá chạm/ vượt dải dưới và %b < 0.05 và II% > 0
– Bán nếu giá chạm/ vượt dải trên và %b > 0.95 và AD% < 0.
7.4. Day Trading.
– Do cấu tạo đặc biệt, BB hoàn toàn phù hợp giao dịch trong ngày.
– Biểu đồ khung thời gian trong ngày cần lưu ý dữ liệu giá.
– Gợi ý sử dụng khung M30.
– Phù hợp với Phương pháp 1 và Phương pháp 3.
– Chỉ báo khối lượng hữu ích: MFI, VWMACD.
7.5. Nhận diện mẫu hình giá.
– Các mẫu hình giá tại đỉnh (Ms) và tại đáy (Ws) được hỗ trợ lọc bằng việc giá nằm trong BB sẽ làm tăng độ chính xác.
Hình 5. Các mẫu hình giá đỉnh đáy có thể ứng dụng xác nhận bởi Bollinger Bands.
- Nhận xét.
– Do cấu tạo đặc biệt, BB lọc nhiễu rất tốt trong mọi trường hợp so với kỹ thuật MA đơn thuần. Điều này khiến cho hồ sơ rủi ro của BB có sự khác biệt đáng kể so với MA, khi mà có thể đem lại tỉ lệ thắng cao hơn nhiều.
– BB là một chỉ báo rất thông dụng và vẫn chứng minh được hiệu quả thực chiến đến ngày nay. NĐT cần lưu ý sử dụng đúng cách và đúng bối cảnh để có kết quả tốt. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong sách.
Tác giả: Trần Quang Khánh
